《金融》巴塞爾銀行監理委員會秘書長來臺 示警AI新興風險

銀行局副局長林志吉表示，BCBS秘書長Neil Esho以「銀行法規與監理─待解關鍵議題」發表專題演講，主要聚焦於巴塞爾資本協定三（Basel III）架構實施、及BCBS在新興風險議題上的應對措施。

Neil Esho特別指出，AI應用可能放大銀行現有風險、或引入新挑戰，尤其在數據治理及依賴第三方供應商等方面，強調AI風險管理應融入現有框架、AI可解釋性和透明度重要性。而銀行與大型科技公司的互動關係，也需關注集中度風險及相關監理議題。

針對Basel III實施進度，Neil Esho說明，2010～2014年初期標準聚焦資本品質、槓桿比率及流動性風險，2017～2019年最終標準則強化各類風險加權風險性資產的風險敏感度，BCBS會員將在2024～2026年間依計劃全面實施Basel III的最終標準，確保銀行具更高度韌性。

針對美國及瑞士去年發生銀行危機事件，Neil Esho認爲，此事件凸顯不只「大到不能倒」的系統性重要銀行需重點監理，較小規模銀行的潛在資產負債結構集中度問題，也可能帶來系統性影響，BCBS將持續研究金融數位化對銀行環境影響，並進一步完善監理標準。

而BCBS今年4月修正有效銀行監理核心原則，涵蓋營運韌性、總體審慎監理、公司治理、氣候風險及金融數位化等關鍵議題，反映前次2012年修正以來全球金融環境重大變化。Nel Esho指出，銀行監理應依比例原則執行，以確保與銀行的系統重要性與風險狀況相符。

最後，Niel Esho認爲，由於未來的衝擊來源難以預測，強調全球銀行體系應建立足夠韌性，有效的監理是確保金融穩定的重要屏障。未來銀行業將面臨技術和結構性變革，銀行及監理機關都必須未雨綢繆。

林志吉表示，臺灣已於1992年、2007年及2013年依序實施Basel I、II及III，以提升資本適足性並強化金融韌性。此外，金管會去年12月7日修正發佈「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」，並將於2025年元旦實施，以與國際標準接軌。

金管會指出，全球經濟金融情勢變化迅速，臺灣銀行業雖具備穩健的資本結構，但面對未來潛在挑戰仍需謹慎應對。未來將持續推動符合BCBS標準的風險管理措施，並加強與國際組織合作，確保臺灣金融體系穩定發展。