臺指期 高檔強勢格局

臺股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

聯準會（Fed）仍保持今年美國會降息三次預期，推動美指期、臺指期夜盤大漲，臺指期21日買盤出籠開高走高，終場以大漲431點至20,264點作收，再創歷史新高，臺指期正價差64.91點。法人表示，外資開始回補未壓結算而賣超的現貨下，整體籌碼有利支撐臺股維持上漲格局。

統一期貨指出，外資期貨於3月合約結算後顯著翻多、自營商選擇權贏家籌碼偏多部位仍在，外資開始回補未壓結算而賣超的現貨下，整體籌碼有利支撐臺股維持上漲格局。

永豐期貨表示，臺股以長紅K棒擺脫整理區間，突破兩萬點整數關卡，在多頭架構維持不變下，預期臺指期有望延續高檔強勢格局。

臺股昨日以最高點20,199點作收，大漲414點、漲幅2.1％，再刷歷史新高。綜觀法人籌碼，三大法人同步買超臺股，其中外資終結連四賣轉爲買超。

期貨部分，外資夜盤大幅反手買進5,621口多單，日盤則大幅加碼5,349口多單，未平倉淨多單翻多至7,083口；十大特定法人大幅反手買進4,505口多單至499口。

在臺指期淨部位方面，三大法人淨多單增加9,015口，使留倉部位轉爲淨多單2,840口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加8,920口，使留倉部位轉爲淨多單4,132口；十大交易人中的特定法人全月臺指期淨多單增加4,505口，使留倉部位轉爲淨多單499口。

選擇權金流部分，外資佈局0.83億元偏多部位，自營商則佈局0.12億元偏空部位。外資小幅加碼偏多部位至0.98億元，由於金流包含未實現損益，指數大漲下自營商偏多部位小減，顯示其應有進行大額獲利了結，但仍維持基本偏多水位，整體金流偏多看待。

選擇權未平倉部分，買權未平倉最大量集中在20,800點，賣權未平倉最大量集中在19,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.26升至1.56。VIX指數上漲0.95至14.97。整體選擇權籌碼面中性。