永豐選擇權評論—選擇權籌碼面持續朝中性偏多發展

▲選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9500點，賣權下移集中在9300點。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9500點，賣權下移集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9600-9800點，而賣權大量區集中在9000-9300點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.11升至1.2，連兩日呈現上升，反應選擇權籌碼面持續朝中性偏多結構發展。

2月買權平均隱含波動率由8.99%降至6.84%，賣權平均隱含波動率由9.36%升至9.62%，買權降賣權升，在農曆春節長假將近，而假期中國際股市的震盪對新春開紅盤的臺股走勢有一定程度的影響，操作上建議積極型投資人可以買入跨式選擇權策略因應。（文／永豐期貨提供）