▲選擇權從成交量來觀察，5月份買權上移集中在10200點，賣權集中在9500點。（圖／資料照）
財經中心／綜合報導
選擇權從成交量來觀察，5月份買權上移集中在10200點，賣權集中在9500點。未平倉量部份，買權大量區集中在10000點，而賣權大量區上移集中在9400點。
全月份未平倉量put/call ratio持平在1.14，顯示選擇權籌碼面目前呈中性偏多結構。
5月買權平均隱含波動率持平在13.40%，賣權平均隱含波動率由12.03%升至13.83%，短線盤勢震盪劇烈，操作上建議在目前多方格局明確發展下逢拉回以買權多頭價差策略因應。（文／永豐期貨提供）