Wind風控日報 | 程序化交易迎新規，高頻交易成監管重點
//今日關注 //
1、國常會：繼續研究儲備新的房地產去庫存、穩市場政策措施
2、程序化交易迎新規，高頻交易成監管重點
3、證監會發布行政處罰裁量基本規則徵求意見稿：多種行爲將被從重處罰
4、公募300萬以上年薪將要求退還？頭部公募證實：消息不實
5、未託管私募證券基金啓動專項覈查整改
6、天風證券：對天風國際等發行美元債提供擔保總額爲3.5億美元
7、隆基綠能：迴應媒體報道東南亞產線關停及融資等事項
8、美國5月非農就業人數猛增，美聯儲降息預期遭重挫!
// 宏觀預警//
1、國常會：要充分認識房地產市場供求關係的新變化，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施
國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取關於當前房地產市場形勢和下一步工作考慮的彙報。會議指出，房地產業發展關係人民羣衆切身利益，關係經濟運行和金融穩定大局。要充分認識房地產市場供求關係的新變化，順應人民羣衆對優質住房的新期待，着力推動已出臺政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施。對於存量房產、土地的消化、盤活等工作既要解放思想、拓寬思路，又要穩妥把握、紮實推進。要加快構建房地產發展新模式，完善“市場+保障”住房供應體系，促進房地產市場平穩健康發展。
2、兩部門再次發文：優化完善城市協調機制，精準支持房地產項目合理融資
金融監管總局和住建部已於近日聯合印發《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用 滿足房地產項目合理融資需求的通知》，爲優化完善城市協調機制提出了多項可操作、可落地的工作舉措，致力於加強項目推送效率和質量，更加精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。
3、證監會發布行政處罰裁量基本規則徵求意見稿：多種行爲將被從重處罰
證監會就《中國證監會行政處罰裁量基本規則（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中明確，有下列情形之一的，從重處罰：（一）嚴重違反市場公開公平公正原則，影響資本市場秩序穩定，可能引發金融風險、嚴重危害金融安全；（二）嚴重損害資本市場投資者、交易者權益，影響惡劣；（三）違法行爲相關事項涉及當事人賄賂情形；（四）毆打、圍攻、推搡、抓撓執法人員，造成執法人員人身損害，或者限制執法人員人身自由；（五）毀損、僞造、篡改證據材料；（六）轉移、變賣、毀損、隱藏被依法凍結、查封、扣押、封存的資金或涉案財產；（七）因證券、期貨違法行爲受到行政處罰或者刑事處罰後五年內，再次實施同一類型違法行爲；（八）其他依法從重處罰的情形。
//中國債券預警 //
1、晟晏集團：董事長、實際控制人楊斌因涉嫌行賄被採取留置措施
寧夏晟晏實業集團有限公司發佈公告稱，公司董事長、實際控制人楊斌因涉嫌行賄被採取留置措施。
2、江陰公有資產經營：“20江公01”持有人會議未生成有效決議
江陰市公有資產經營有限公司公告，“20江公01”2024年第一次債券持有人會議未生成有效決議。
3、中信銀行：“22安慶城投MTN001”等持有人會議未生效
中信銀行公告，安慶市城市建設投資發展(集團)有限公司“22安慶城投MTN001”、“22安慶城投MTN002”2024年度第一次持有人會議未生效，無償劃轉子公司股權事項的議案也未生效。
4、上海東興投資控股發展：公司新增重大借款
上海東興投資控股發展有限公司公告，公司新增重大借款。2024年5月，上海東興向中國東方申請借款人民幣7億元，借款期限爲2024年5月29日至2025年5月28日，借款用途爲歸還公司外部到期借款，借款性質爲信用借款。
5、福晟集團未按期披露年度報告，福建證監局責令改正
福建證監局公告，對福建福晟集團有限公司採取責令改正的行政監管措施。因其未能在4月30日前披露公司債券2023年年度報告，違反相關規定。
6、融創被強制執行4.1億，累計被執行超266億
近日，融創房地產集團有限公司新增5條被執行人信息，執行標的合計4.1億餘元，涉及票據追索權糾紛、保理合同糾紛、借款合同糾紛等案件，部分案件被執行人還包括四川高標建工一分公司、廣西萬德建工集團、雲南環球世紀。信息顯示，融創集團現存700餘條被執行人信息，被執行總金額超266億元。
7、華寶投資有限公司48億元小公募項目狀態更新爲“終止”
上交所公司債券項目信息平臺顯示，“華寶投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲小公募，擬發行金額爲48億元，發行主體爲華寶投資有限公司。
8、信陽國信發展集團有限公司10億元私募項目狀態更新爲“終止”
上交所公司債券項目信息平臺顯示，“信陽國信發展集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券”項目狀態更新爲“終止”。該項目品種爲私募，擬發行金額爲10億元，發行主體爲信陽國信發展集團有限公司。
// 中國股票預警 //
1、程序化交易迎新規，高頻交易成監管重點
滬深北交易所發佈《程序化交易管理實施細則（徵求意見稿）》，對程序化交易報告管理、交易行爲管理、信息系統管理、高頻交易管理、滬深股通管理、監督檢查等事項作出細化規定。《細則》明確了高頻交易認定標準，單個賬戶每秒申報、撤單的最高筆數達到300筆以上或者單日最高申報、撤單的最高筆數達到20000筆以上，將被認定爲高頻交易。《細則》對高頻交易作出差異化監管安排，包括實行差異化收費標準等；細化瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉擡打壓、短時間大額成交等四類重點監控的程序化異常交易行爲類型。
2、上交所：本週對退市園城、退市同達等退市整理股票進行重點監控，加強對高頻交易的監測監控
上交所本週對119起拉擡打壓、虛假申報等證券異常交易行爲採取了書面警示等監管措施，對退市園城、退市同達等退市整理股票進行重點監控，加強對高頻交易的監測監控，對10起上市公司重大事項等進行專項覈查，向證監會上報涉嫌違法違規案件線索1起。
3、深交所：本週加強對高頻交易的監測監控
深交所本週共對118起證券異常交易行爲採取了自律監管措施，涉及盤中拉擡打壓、虛假申報等異常交易情形；加強對高頻交易的監測監控；共對15起上市公司重大事項進行覈查。
4、下週1140.84億元市值限售股解禁，三峽能源解禁超700億元居首
Wind數據統計顯示，下週共有53家公司限售股陸續解禁，合計解禁185.17億股，按6月7日收盤價計算，解禁總市值爲1140.84億元。解禁市值居前三位的是三峽能源（701.91億元）、東航物流（156.3億元）、阿特斯（108億元）。
5、隆基綠能：迴應媒體報道東南亞產線關停及融資等事項
隆基綠能公告，公司在馬來西亞佈局了硅棒、硅片、電池和組件產能，目前工廠均處於生產狀態。公司在越南佈局了電池和組件產能，其中越南組件工廠目前處於生產狀態；越南電池工廠因市場原因臨時性停產，且對公司整體經營業績影響較小。公司理財單日最高餘額上限由200億元增至300億元，主要是因爲部分存款協議條款變化，將部分原以銀行存款等方式存放的自有貨幣資金調整分類爲委託理財產品，實際並未新增現金管理的金額。公司調增理財額度與擬發行公司債券募集資金無關。
6、天風證券：對天風國際等發行美元債提供擔保總額爲3.5億美元
天風證券發佈澄清公告，近期有個別網絡媒體和個人自媒體傳播公司“爲境外發債擔保439億元”。公司6月3日公告的爲境外全資子公司天風國際持股100%的境外發債業務主體（SPV）提供的3億美元債的擔保已於5月31日起履約，資金用途爲借新還舊，所獲得資金已經用於6月5日到期境外債正常兌付。該債券獲得境外評級機構投資評級。截至本公告日，公司對天風國際及其子公司發行美元債券提供的擔保總額爲3.5億美元。
7、昔日房企巨頭，退市！
*ST世茂公告稱，公司收到上交所出具的自律監管決定書《關於上海世茂股份有限公司股票終止上市的決定》，上交所決定終止公司股票上市。根據股票上市相關規則，交易類強制退市公司股票不進入退市整理期交易，公司股票將於6月14日終止上市暨摘牌。
8、同方股份：浙商證券成國都證券5.95%股份受讓方，成交價爲9.1億元
同方股份公告，公司子公司同方創投收到北京產權交易所通知，浙商證券成爲同方創投所持國都證券5.9517%股份公開掛牌項目的受讓方，成交價格爲9.1億元。
9、凱美特氣：子公司安慶凱美特例行停車檢修
凱美特氣公告，爲確保後期生產裝置的安全、平穩運行，公司全資子公司安慶凱美特特氣裝置計劃於6月8日開始進行停車檢修，預計停車檢修15天。根據上游中國石化安慶分公司通知，安慶凱美特二氧化碳裝置計劃於年6月22日與上游裝置同步停車，預計停車35天。
10、小米迴應“SU7一死三傷”事件：車輛加速踏板持續下踩
據第一財經，針對網上傳出的“小米SU7衝出停車場致一死三傷”的事件，小米公司發言人在公開渠道上發表聲明，稱相關媒體描述“車輛失控”“剎車失靈”等言辭嚴重失實。經配合警方調取車輛後臺數據，事故發生時車輛各項狀態正常，制動踏板狀態正常，加速踏板處於持續下踩狀態。小米公司也已經向交警部門提供了事發時的車輛數據報告，後續將積極配合協助警方的調查。
//海外預警 //
1、美國5月非農就業人數猛增，美聯儲降息預期遭重挫!
美國勞工部最新就業數據顯示，5月美國非農就業人數增加27.2萬人，超出所有經濟學家的預測區間。5月份失業率則從3.9%上升到4%，這是兩年多來第一次升至4%。平均時薪環比上漲 0.4%，同比大幅上漲 4.1% ，均高於前值。報告發布後，市場對美聯儲的降息預期遭重挫，一度呼聲響亮的7月降息預期幾乎被扼殺，在非農數據公佈前年內降息兩次到三次的預期大幅降溫，多數交易員當前押注美聯儲僅在12月降息一次。由於降息預期明顯降溫，美股短期內的上行趨勢可能面臨重壓。
2、墨西哥大選結果出乎意料，昔日“超級比索”創近四年來最糟單週表現
墨西哥比索的單週表現爲近四年來最糟糕的水平，出人意料的大選結果促使交易員爭先恐後地平倉該全球外匯市場上最擁擠的頭寸之一。比索重挫逾7%，此前墨西哥執政黨在國會選舉中意外地取得壓倒性勝利，引發人們擔憂議員們可能通過改革措施，削弱權力制衡並加強對經濟的干預。在短短一週內，比索從今年表現最佳的貨幣之一跌至墊底貨幣之列。
3、一代“鞋王”TOD'S正式退市
據第一財經，6月7日，意大利奢侈品集團TOD'S（託德斯）正式退市。在最後一個股票交易日，該集團報收每股42.96歐元，總市值爲14.2億歐元。記者暗訪TOD'S上海門店發現，目前店鋪在正常運營。
4、奈飛遭大熱劇集《馴鹿寶貝》女主角原型控告誹謗，索賠1.7億美元
奈飛原創大熱劇集《馴鹿寶貝》女主角原型人物Fiona Harvey控告奈飛誹謗，原因是劇中女主角因跟蹤騷擾被定罪，但她聲稱事實上自己在現實生活中並無被定罪或入獄。
5、屢受收購目標質疑，德文能源多次錯失油氣行業“大併購”良機
德文能源在過去12個月中至少收購了三家石油和天然氣生產企業，但均以失敗告終，主要由於鑽探成本上升和生產問題使得收購目標對其興趣下降。
// 金融同業預警 //
1、公募300萬以上年薪將要求退還？頭部公募證實：消息不實
近日，市場有傳言稱，監管要求各大基金公司2019年以後300萬以上的薪酬全部退還，並聲稱“馬上要出文件，估計一批人要賣房子退錢了”。多位公募人士表示上述傳言不實，有頭部公募人士表示“並未聽說上述消息”。近期，多家公募基金公司正在面臨來自證監局、股東方、國家審計署的多輪檢查，其中國家審計署已經於近期入駐了頭部約12家公募基金公司，進行爲期數週的駐場審計檢查。
2、未託管私募證券基金啓動專項覈查整改
據中證金牛座，中基協向部分私募管理人發佈《關於開展未託管私募證券基金專項覈查整改的通知》，針對目前未託管的私募證券基金開展專項覈查整改。通知稱，自通知發佈之日起3個月內，未託管私募證券基金應當聘請託管人；提交2023年度由具有證券期貨業務資格的會計師事務所出具的審計報告；鼓勵聘請私募基金服務機構提供份額登記、估值覈算等服務。整改期結束後，協會將針對未完成整改的管理人及相關基金進行風險覈查，並視情節輕重，採取信息公示、約談、暫停新產品備案等自律管理措施。未託管私募證券基金應當持續由具有證券期貨業務資格的會計師事務所進行年度審計至清算結束。
3、金融監管總局金融消保局牽頭，銀行代銷私募基金相關規定即將重修
近日有消息稱有關部門將修訂商業銀行代銷私募投資基金相關規定，涉及“不得代理銷售私募投資基金或通過借道其他持牌金融產品的方式變相代理銷售私募投資基金”等內容，引發業內廣泛關注。對此，知情人士對金融一線表示，金融監管總局金融消保局昨日牽頭與各大商業銀行做了溝通，銀行積極反饋意見。據悉，徵求意見稿已完成初稿，預計會公開徵求意見。
4、中證協在業內開展調研，關注自營業務規模變化及金融科技應用情況
據中證金牛座，中國證券業協會已經着手組織編撰《中國證券業發展報告(2024)》，並於近日在行業內廣泛進行調研，旨在全面、深入、客觀地描繪出證券行業在過去一年的發展脈絡與未來趨勢。據悉，此次調研內容涵蓋了券商業務的多個細分領域，共計11個方面，涉及各券商在2023年對實體經濟的服務貢獻與功能定位、合規管理、風險管理、投資顧問業務、證券研究業務、資產管理業務、自營業務、國際業務、固定收益業務、櫃檯市場業務以及信息技術方面的人員配備、投入和應用等多個維度。在股票自營業務方面，中證協進行了深入調研，重點涵蓋了券商對2024年投資規模、額度變動及團隊規模的前瞻性預測。同時，協會也關注了券商在2023年的任務完成情況，包括其賬戶管理模式和投資選股策略。
5、中國銀行：擬對2024年度外部審計師聘任安排進行調整
中國銀行公告，董事會通過議案，擬對2024年度外部審計師聘任安排進行調整。同意將原續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵鹹永道會計師事務所提供年度審計服務的相關安排調整爲聘請其提供2024年度中期財務報告審閱等專業服務，相關專業服務費用爲3500萬元。同意啓動2024年度外部審計師的招標選聘工作，選聘方案及結果另行履行相關程序。
6、非標信託平均預期收益率連續5個月走低，且有加速下行的趨勢
據信託百佬匯，非標類信託產品的發行下降是資產管理信託市場降溫的主要原因，5月非標類信託產品發行規模517.52億元，環比下滑10.77%。分析人士稱，非標信託產品的平均預期收益率已連續五個月下滑，且有加速下行的趨勢。
//行業預警 //
1、全國公安機關打擊對公侵財犯罪專項行動部署會召開
全國公安機關打擊對公侵財犯罪專項行動部署會5月31日在京召開，部署自即日起至今年年底在全國範圍內組織開展打擊對公侵財犯罪專項行動。會議指出，近年來，涉及醫療保險、生育保險、養老保險、失業保險等專項基金和招商引資、農業農機、職業技能等財政補貼的對公侵財犯罪多發，破壞公平市場環境，影響政府公信力，損害廣大羣衆切身利益。各地公安機關要堅持零容忍態度，迅速發起凌厲攻勢，偵破一批重大案件，打掉一批犯罪團伙，掀起專項打擊聲勢，形成強有力的震懾。
2、國家藥監局部署加強醫療器械臨牀試驗機構監管
國家藥監局局長李利主持召開會議，研究部署加強醫療器械臨牀試驗監管工作，審議通過《醫療器械臨牀試驗機構監督檢查辦法（試行）》。會議指出，《醫療器械臨牀試驗機構監督檢查辦法（試行）》重點明確了各級監管部門職責、檢查工作制度化要求、監督檢查工作程序、不同檢查結果處理方式及協同辦理要求等，有利於指導各級藥品檢查機構強化醫療器械臨牀試驗機構管理，規範開展監督檢查和風險處置；有利於督促臨牀試驗機構切實維護受試者權益和安全，保證試驗規範開展，確保臨牀試驗結果真實、準確、完整和可追溯。
3、五部門印發鋼鐵、煉油等多個行業節能降碳專項行動計劃
國家發改委等五部門聯合印發節能降碳專項行動計劃，涉及鋼鐵、煉油、水泥及合成氨等行業。其中提出，到2025年底，全國原油一次加工能力控制在10億噸以內，水泥熟料產能控制在18億噸左右，鋼鐵行業高爐、轉爐工序單位產品能耗分別比2023年降低1%以上，合成氨行業能效標杆水平以上產能佔比提升至30%。
4、公安部打掉48個製售“特供酒”犯罪團伙，涉案金額8.9億元
公安部今年四月部署開展“淨風”專項行動以來，截至目前，公安部掛牌督辦的17起重大案件全部告破，打掉跨地區職業製假售假犯罪團伙48個，抓獲犯罪嫌疑人417名，涉案金額8.9億元，有效淨化了市場秩序，切實維護了廣大消費者合法權益，打擊整治工作取得階段性成效。公安部食品藥品犯罪偵查局有關負責人表示，公安機關將始終保持對此類違法犯罪的嚴打高壓態勢，堅決依法嚴懲，廣大羣衆要切實提升防範意識，拒絕各類“特供酒”“專供酒”。
5、報告：全球WLAN市場收入Q1下降27%
根據市場研究公司Dell‘Oro Group的最新報告，由於企業和分銷商對一年前出貨的大量WLAN設備進行了消化，2024年第一季度全球WLAN市場收入暴跌了27%。
6、中國連鎖百強榜有新變化：頭部商超業績承壓
中國連鎖經營協會發布《2023中國連鎖TOP100》榜單，綜合零售和超市增長壓力較大，銷售額和門店數同比實現增長的企業佔比不到三成，其中有33%的企業銷售額出現了負增長。
RISK(Wind 風控)
實時監控全網信息，及時預警風險動態
精準識別風險主體，快速觸達風險來源
智能串聯關聯風險，深度剖析風險鏈路
集盡職調查與風險監控於一體的智能風控平臺